ข่าว
“เจพีมอร์แกน” เปิดตัว AI ถอดรหัสแถลงการณ์เฟด-วิเคราะห์ผลกระทบต่อตลาดการเงิน
เม.ย.
ทีมนักวิเคราะห์ของเจพีมอร์แกน เชส แอนด์ โค ซึ่งนำโดยโจเซฟ ลัปตัน เปิดตัวโมเดลปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งออกแบบขึ้นเพื่อถอดรหัสแถลงการณ์ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และเปิดเผยสัญญาณบ่งชี้การซื้อขายในตลาดการเงินภายหลังการออกแถลงการณ์ของเฟด
ทีมนักวิเคราะห์ของเจพีมอร์แกนกล่าวว่า โมเดล AI ดังกล่าวสามารถถอดรหัสแถลงการณ์ของเฟดและการแสดงความเห็นของเจ้าหน้าที่เฟดย้อนหลังไปไกลถึง 25 ปี โดยมีเป้าหมายเพื่อวิเคราะห์สัญญาณต่าง ๆ จากแถลงการณ์เหล่านี้ โดย AI สามารถวิเคราะห์ว่า แถลงการณ์และคำพูดดังกล่าวกำลังส่งสัญญาณถึงการใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายหรือคุมเข้มผ่านทาง “Hawk-Dove Score” และจากนั้น AI จะทำการพลอตดัชนี (index plotting) เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของแถลงการณ์เฟดที่มีต่อราคาสินทรัพย์ในตลาด
ทั้งนี้ นักวิเคราะห์พบว่า เครื่องมือ AI ชนิดนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของนโยบายการเงิน และถอดรหัสว่าการส่งสัญญาณของเฟดจะมีผลอย่างไรต่อการซื้อขายในตลาด ยกตัวอย่างเช่น นักวิเคราะห์พบว่าเมื่อโมเดล AI แสดงผลว่า คำพูดของเจ้าหน้าที่เฟดในระหว่างการประชุมกำลังส่งสัญญาณการใช้นโยบายคุมเข้มด้านการเงิน แถลงการณ์นโยบายครั้งต่อไปก็จะแสดงถึงการใช้นโยบายคุมเข้มด้านการเงินในระดับที่รุนแรงมากขึ้น และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 1 ปีก็ปรับตัวสูงขึ้น
“ผลการนำ AI มาใช้ในเบื้องต้นได้ผลเป็นที่น่าพอใจ” ทีมนักวิเคราะห์ของเจพีมอร์แกนกล่าว
สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า การเปิดตัวโมเดล AI ของเจพีมอร์แกนสะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการใช้ AI ของบริษัทในวอลล์สตรีท หลังจากเมื่อไม่นานมานี้ ทีมนักวิจัยได้เปิดเผยรายงานผลการทดสอบความสามารถของแชตบอต ChatGPT ครั้งใหม่จำนวน 2 ฉบับ โดยฉบับหนึ่งเป็นทีมนักวิจัยของเฟดสาขาริชมอนด์ ซึ่งตั้งคำถามว่า แถลงการณ์ของเฟดสะท้อนถึงทิศทางการดำเนินนโยบายการเงินแบบคุมเข้มหรือแบบผ่อนคลาย ส่วนอีกฉบับหนึ่งตั้งคำถามว่า หัวข้อข่าวเป็นปัจจัยบวกหรือปัจจัยลบต่อราคาหุ้น และดำเนินการโดยทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฟลอริดา
ทีมวิจัยของเฟดสาขาริชมอนด์ระบุว่า ChatGPT สามารถอธิบายการจำแนกแถลงการณ์ด้านนโยบายของเฟดที่นักวิเคราะห์ของเฟดเองได้รวบรวมไว้ โดยนักวิจัยได้ให้ตัวอย่างแถลงการณ์ของเฟดเมื่อเดือนพ.ค. 2556 ซึ่งระบุว่า “Labor market conditions have shown some improvement in recent months, on balance, but the unemployment rate remains elevated (ภาวะตลาดแรงงานฟื้นตัวในระดับหนึ่งในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา แต่อัตราว่างงานยังคงปรับตัวสูงขึ้น” ซึ่ง ChatGPT สามารถอธิบายประโยคนี้ว่า เฟดมีแนวโน้มที่จะใช้นโยบายผ่อนคลายทางการเงินเนื่องจากเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ โดยคำอธิบายดังกล่าวใกล้เคียงกับข้อสรุปของนักวิเคราะห์วัย 24 ปีที่มีความรอบรู้
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (27 เม.ย. 66)
Tags: AI, ธนาคารกลางสหรัฐ, ปัญญาประดิษฐ์, เจพีมอร์แกน, เฟด